Opción De Llamada Binaria Delta

Opción de llamada binaria Delta Introducción a la opción de llamada binaria Delta El delta de opción de llamada binaria mide el cambio en el precio de una opción de compra binaria debido a un cambio en el precio del activo subyacente y es el gradiente de la pendiente del perfil de precios de las opciones binarias frente al precio del activo subyacente. De todos los griegos, la opción de llamada binaria delta probablemente podría considerarse la más útil ya que también puede interpretarse como la posición equivalente en el subyacente, es decir, el delta traduce las opciones, ya sean opciones individuales o un portafolio de opciones, en un equivalente Posición del subyacente. Una opción de llamada binaria con un delta de 0,5 significa que si el precio subyacente sube 1 ¢ entonces la llamada binaria aumentará en valor ½ ¢. Otra interpretación sería una posición de 400 contratos cortos en llamadas binarias S & amp; P500 con un delta de 0,25, lo que equivaldría a ser futuros de 100 S & amp; P500 cortos. Es importante darse cuenta de que el delta cambia dinámicamente en función de muchas variables, incluyendo un cambio en el precio subyacente, y que un cambio en cualquiera de esas variables causará muy probablemente un cambio en el delta. Por lo tanto, si alguna o todas las variables, incluyendo el precio subyacente, el tiempo de vencimiento y la volatilidad implícita, cambian, entonces la opción anterior no necesariamente tendrá un delta de 0,5 y un incremento de ½ ¢ o la posición equivalente de S & P Corto 100 S & amp; P500 futuros. Esta practicidad y sencillez de concepto contribuyen a los deltas, de todos los griegos, siendo los más utilizados entre los comerciantes, especialmente los creadores de mercado. A continuación se ofrece un análisis de: El método de las diferencias finitas para evaluar los deltas, Ejemplos del uso del delta para cubrir con, Comparaciones de las opciones de llamada convencionales delta con las opciones de llamada binaria delta, y finalmente Una fórmula de forma cerrada para las opciones de llamada binaria delta. Opción de llamada binaria Delta y Delta finito El delta Δ de cualquier opción se define por: Δ = δP / δS P = precio de la opción S = precio del subyacente