Handelshåndbok - Slik handler du med GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES Bare god indikator funnet i Metatrader 5 CodeBase. GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES: Dette er to grupper av eksponentielle glidende gjennomsnitt. Kortsiktige gruppen er en 3, 5, 8, 10, 12 og 15 dagers glidende gjennomsnitt. Dette er en proxy for atferdene til kortsiktige handelsmenn og spekulanter i markedet. Den langsiktige gruppen består av 30, 35, 40, 45, 50 og 60 dagers glidende gjennomsnitt. Dette er en proxy for langsiktige investorer i markedet. Forholdet i hver av disse gruppene forteller oss når det er enighet om verdi - når de er tett sammen - og når det er uenighet om verdi - når de er godt adskilt. Forholdet mellom de to gruppene forteller forhandleren om styrken av markedsaksjonen. En prisendring som er godt støttet av både korte og langsiktige investorer signalerer en sterk handelsmulighet. Krysset mellom de to gruppene av bevegelige gjennomsnitt er ikke like viktig som forholdet mellom dem. Når begge gruppene komprimerer samtidig, varsler handelsmannen om økt prisvolatilitet og potensialet for gode handelsmuligheter. The Guppy Multiple Moving Average (GMMA) er en indikator som sporer den utledte aktiviteten til de to hovedgruppene i markedet. Dette er investorer og handelsmenn. Traders prøver alltid for en endring i trenden. I en downtrend vil de ta en handel i påvente av at en ny trend utvikler seg. Hvis den ikke utvikler seg, kommer de raskt ut av handelen. Hvis trenden endrer seg, forblir de i handelen, men fortsetter å bruke en kortsiktig styringsmetode. Uansett hvor lenge oppetrenden forblir på plass, er handelsmannen alltid våken for en potensiell trendendring. Ofte bruker de en volatilitetsbasert indikator som tellebakslinjen, eller et kortsiktig 10 dagers glidende gjennomsnitt, for å identifisere utgangsvilkårene. Det handler fokus på å ikke tape penger. Dette betyr at han unngår å miste handelskapital når handelen først starter, og senere unngår han å miste for mye av åpent overskudd etter hvert som handelen beveger seg til suksess. Vi sporer sin utledte aktivitet ved å bruke en gruppe kortsiktige glidende gjennomsnitt. Disse er 3, 5, 8, 10, 12 og 15 dagers eksponentielt beregnede glidende gjennomsnitt. Vi velger denne kombinasjonen fordi tre dager er omtrent en halv handelsuke. Fem dager er en handelsuke. Åtte dager er omtrent en og en halv time. Tradere fører alltid forandringen i trenden. Deres kjøp presser prisene opp i påvente av en trendendring. Den eneste måten trenden kan overleve er om andre kjøpere også kommer inn i markedet. Sterke trender støttes av langsiktige investorer. Dette er de sanne spillerne i markedet fordi de pleier å ha stor tro på deres analyse. De vet bare at de har rett, og det tar mye å overbevise dem ellers. Når de kjøper en aksje investerer de penger, deres følelser, deres rykte og deres ego. De liker rett og slett ikke å innrømme til en feil. Dette kan høres overdrevet, men tenk et øyeblikk om investeringen i AMP eller TLS. Hvis kjøpt for flere år siden, taper begge disse investeringene, men de forblir i mange porteføljer og kanskje i din. Investoren tar mer tid til å gjenkjenne endringen i en trend. Han følger ledelsen satt av handelsmenn. Vi sporer investorens avledte aktivitet ved å bruke et eksponensielt beregnet glidende gjennomsnitt på 30, 35, 40, 45, 50 og 60 dager. Hvert gjennomsnitt økes med en uke. Vi hopper to uker fra 50 til 60 dager i den endelige serien fordi vi opprinnelig brukte 60 dagers gjennomsnitt som et kontrollpunkt. Dette gjenspeiler den opprinnelige utviklingen av denne indikatoren, der fokuset var på måten en glidende gjennomsnittlig crossover leverte informasjon om avtale om verdi og pris over flere tidsrammer. Gjennom årene har vi flyttet utover denne tolkningen og bruk av indikatoren. I notatene de kommende ukene vil vi vise hvordan dette har utviklet seg. Vårt utgangspunkt var det lag som eksisterte mellom tidspunktet for en ekte trendbrudd og tiden da et glidende gjennomsnittskors over inngangssignal ble generert. Vårt fokus var på endringen fra en downtrend til en opp trend. Vårt foretrukne verktøy for tidlig varsling var den rette kanten trendlinjen som er enkel å bruke og ganske nøyaktig. Problemet med å bruke en enkel straight edge trend linje var at noen breakouts var falske. Den rette kanten trender linjen ga ingen måte å skille falsk fra ekte. På den annen side ga det bevegelige gjennomsnittsoverskridelsen basert på en 10 og 30 dagers beregning en høyere grad av sikkerhet for at trendbruken var ekte. Ulempen var imidlertid at crossover-signalet kunne komme mange dager etter det første trendbruddssignalet. Denne tidsforsinkelsen ble ytterligere utvidet fordi signalet var basert på sluttprisene. Vi ser nøyaktig krysse over i dag, og hvis vi var modige, kunne vi gå inn i morgen. Vanligvis handlet handelsmenn for en annen dag for å verifisere at crossover hadde faktisk funnet sted som forsinket oppføringen til 2 dager etter selve crossover. Denne gangen gjorde at prisen ofte hadde flyttet betydelig på det tidspunktet handelen ble åpnet. Standardløsningen krevde en kombinasjon av kortsiktige glidende gjennomsnitt for å flytte crossover-punktet lenger tilbake i tid, slik at det var nærmere breakout signalert av et nært over den rette kanten trendlinjen. Ulempen var at jo kortere glidende gjennomsnitt, jo mindre pålitelig ble det. Ved å plotte flere bevegelige gjennomsnitt på et enkelt diagram viser fire viktige funksjoner. Et gjentatt mønster av kompresjon og ekspansjon i en gruppe på seks kortsiktige gjennomsnitt. Oppførselen ble gjentatt fraktalt over forskjellige tidsrammer. Disse kortsiktige og langsiktige gruppene var nyttige for å forstå den utferdige oppførselen til handelsmenn og investorer. Graden av separasjon i grupper og mellom grupper gir en metode for å forstå tendensen og trendendringen. Synkronisiteten var uavhengig av lengden på de enkelte bevegelige gjennomsnittene. Det vil si at ved store trendvendinger skjedde kompresjon både på lange og kortsiktige grupper, og dette ga tidlig validering av signaler generert av den rette kanten trendlinjen. Forholdet mellom glidende gjennomsnitt og pris ble bedre forstått som et forhold mellom verdi og pris. Crossover av to bevegelige gjennomsnitt utgjorde en avtale om verdi over to forskjellige tidsrammer. I en kontinuerlig åpen auksjon som er markedets mekanisme var avtalen om pris og verdi transient og midlertidig. Slike avtaler gikk ofte foran store endringer i retning av utviklingen. GMMA ble et verktøy for å identifisere sannsynligheten for trendutvikling. Disse brede relasjonene, og de mer avanserte relasjonene som brukes med GMMA, er oppsummert i diagrammet. Over følgende artiklerserie vil vi undersøke identifikasjonen og anvendelsen av hvert av disse forholdene. Dette er den mest enkle applikasjonen til GMMA, og det fungerte bra med V-formet trendendringer. Det handlet ikke om å ta utslaget av den gjennomsnittlige gjennomsnittlige beregningen. Det handler om å validere et tidligere trendbruddssignal ved å undersøke forholdet mellom pris og verdi. Når det første trendbruddssignalet er validert av GMMA, kan handelsmannen gå inn i en breakout-handel med høyere konfidensnivå. CBA-diagrammet viser den klassiske bruken av GMMA. Vi starter med breakout over den rette kanten trendlinjen. Den vertikale linjen viser beslutningspunktet på dagen for breakout. Vi må være sikre på at denne breakout er for ekte og sannsynlig å fortsette oppover. Etter flere måneder i en downtrend mislykkes den opprinnelige breakout noen ganger og utvikler seg som vist av den tykke, svarte linjen. Dette signaliserer en endring i trendlinjens art fra en motstandsfunksjon før utbrudd til en støttefunksjon etter breakout. GMMA er brukt til å vurdere sannsynligheten for at trendbruken vist ved den rette kanten trendlinjen er ekte. Vi starter med å observere aktiviteten til kortsiktige gruppen. Dette forteller oss hvordan handelsmenn tenker. I område A ser vi en komprimering av gjennomsnittene. Dette antyder at handelsmenn har inngått en avtale om pris og verdi. Prisen på CBA har blitt drevet så lavt at mange forhandlere nå tror det er verdt mer enn dagens omsatte pris. Den eneste måten de kan dra nytte av denne billige prisen er å kjøpe aksjer. Dessverre har mange andre kortsiktige forhandlere nådd den samme konklusjonen. De vil også kjøpe til denne prisen. En budkrig utbrudd. Traders som tror de mangler muligheten, overraske sine konkurrenter for å sikre at de får en posisjon i aksjen til gunstige priser. Komprimeringen av disse gjennomsnittene viser enighet om pris og verdi. Ekspansjonen av gruppen viser at handelsmenn er begeistret for fremtidsutsikter for økt verdi selv om prisene fortsatt øker. Disse handlerne kjøper i påvente av en trendendring. De leter etter en trendendring. Vi bruker den raske kanten trendlinjen for å signalere en økt sannsynlighet for en trendendring. Når dette signalet blir generert, observerer vi denne endringen i retning og separasjon på kort sikt-gruppen av gjennomsnitt. Vi vet at handelsfolk tror at denne aksjen har en fremtid. Vi ønsker bekreftelse på at langsiktige investorer også kjøper denne tilliten. Den langsiktige gruppen av gjennomsnitt, ved avgjørelsespunktet, viser tegn på kompresjon og begynnelsen av en endring i retning. Legg merke til hvor raskt kompresjonen starter og den avgjørende retningsendringen. Dette er til tross for det lengste gjennomsnittet på 60 dager, som vi normalt ville forvente å ligge bra bak noen trendendring. Denne komprimeringen i den langsiktige gruppen er bevis på synkronitetsforholdet som gjør GMMA så nyttig. Denne komprimeringen og retningsendringen forteller oss at det er en økt sannsynlighet for at endringen i trendretningen er for ekte, det er bærekraftig. Dette oppfordrer oss til å kjøpe aksjene kort tid etter avgjørelsespunktet som er vist. GMMA plukker opp et seismisk skifte i markedssentimentet som det skjer, selv om vi bruker et 60 dagers glidende gjennomsnitt. Senere vil vi se på hvordan denne indikatoren brukes til å utvikle pålitelige forhåndssignaler for denne endringen. Denne komprimeringen og eventuell overgang innenfor den langsiktige gruppen finner sted i område B. Trendendringen er bekreftet. Avtalen mellom investorer om pris og verdi kan ikke vare. Når det er avtale, ser noen mennesker mulighet. Det er mange investorer som vil ha gått glipp av å bli med i trendendringen før område B. Nå er endringen bekreftet at de ønsker å bli en del av handlingen. Vanligvis flytter investorer større midler enn handelsmenn. Deres aktivitet i markedet har en større innvirkning. Senkere kan bare kjøpe aksjer hvis de overstyrer sine konkurrenter. Jo sterkere den første trenden, jo mer press er det å få en tidlig posisjon. Denne økte budgivningen støtter trenden. Dette fremgår av måten den langsiktige gruppen fortsetter å bevege seg opp, og for øvrig skiller den langsiktige gjennomsnittgruppen seg. Jo bredere spredningen jo kraftigere den underliggende trenden. Selv handelsmenn beholder troen på denne vanlige forandringen. Salget av det som foregår i område C er ikke veldig sterkt. Gruppen av kortsiktige gjennomsnitt dips mot den langsiktige gruppen og hopper deretter raskt bort. Den langsiktige gjennomsnittgruppen viser at investorer benytter anledningen til å kjøpe aksjer til midlertidig vekslede priser. Selv om den langsiktige gruppen falter ut på dette punktet, forblir graden av separasjon relativt konstant, og dette bekrefter styrken av den fremvoksende trenden. Den midlertidige sammenbruddet av kortsiktige gruppen kommer etter en 12 prisvekst. Kortsiktige handelsfolk avslutter handel med korttidsresultat på dette nivået av avkastning, og dette gjenspeiles av komprimering og sammenbrudd av kortsiktige gjennomsnittsgruppen. Som langsiktige investorer går inn i markedet og kjøper CBA på disse svekkede prisene, mener handelsmenn at trenden er godt støttet. Deres aktivitet tar av, og den kortsiktige gruppen av gjennomsnitt returnerer, skiller seg og kjører parallelt med den langsiktige gruppen som trenden fortsetter. GMMA identifiserer en betydelig endring i markedets oppfatning om CBA. Komprimeringen av kortsiktige og langsiktige grupper validerer trendbruddssignalet som genereres av et nært over trendlinjen. Ved hjelp av denne grunnleggende applikasjonen av GMMA, har næringsdrivende den tilliten som er nødvendig for å kjøpe CBA på, eller like etter beslutningspunkter som er vist på diagramutdraget. Ved hjelp av denne grei anvendelsen av GMMA holdt også forhandlere ut av falske breakouts. Den rette kanten trender linjen gir den første indikasjonen på at en nedtrend kan vende seg til en opp trend. CSL-diagrammet viser to eksempler på en falsk pause fra en rak kant trendlinje. Vi starter med beslutningspunkt A. Den bratte nedtrenden er tydelig ødelagt av et nært over trendlinjen. Hvis dette er en ekte trendbrudd, så har vi muligheten til å komme tidlig tidlig før noen bevegelige gjennomsnittsovergangssignaler. Denne trendbruken kollapser raskt. Hvis vi først hadde observert dette diagrammet i nærheten av beslutningspunkt B, så kan vi ha valgt å plotte den andre trendlinjen som vist. Denne plottet utnytter informasjonen på diagrammet. Vi vet at den første pause var feil, og ved å ta dette i betraktning satte vi den andre trendlinjeproten. Kan denne trenden brytes på grunn av Hvis vi har rett, kommer vi til å ri en ny opp trend. Hvis vi tar feil, står vi for å tape penger dersom vi blir med en fortsettelse av nedgangen. Den rette kanten trendlinjen av seg selv gir ikke nok informasjon til å ta en god beslutning. Når vi bruker GMMA, får vi en getter-ide om sannsynligheten for at trendlinjeskiftet faktisk er starten på en ny opptreden. Nøkkelforholdet er nivået på separasjon i den langsiktige gruppen av gjennomsnitt, og trendretningen de reiser på. Ved både beslutningspunkt A og beslutningspunkt B er den langsiktige gruppen godt separert. Investorer liker ikke denne aksjen. Hver gang det er en prisstigning, benytter de seg av dette til å selge. Deres salg overvinner markedet og driver prisene ned, slik at nedgangen fortsetter. Graden av separasjon mellom de to gruppene av bevegelige gjennomsnittsverdier gjør det også vanskeligere for noen av samlingene å lykkes med å endre retningen av trenden. Det mest sannsynlige resultatet er et svakt rally etterfulgt av et sammenbrudd og videreføring av nedtrenden. Denne observasjonen holder selgeren, og investor, ut av CSL. Ser frem til vi ser en konvergens mellom den kortsiktige gruppen av gjennomsnitt og den langsiktige gruppen av gjennomsnitt. I tillegg begynner den langsiktige gruppen å begrense seg, noe som tyder på et utviklingsnivå av avtale om pris og verdi blant investorer i april og mai. I slutten av mars lukkes 10-dagers glidende gjennomsnitt over det 30 dagers glidende gjennomsnittet, og genererer et klassisk gjennomsnittlig kjøpesignal. Guppy Multiple Moving Average - GMMA DEFINITION av Guppy Multiple Moving Average - GMMA En indikator brukt i teknisk analyse for å identifisere skiftende trender. Teknikken består av å kombinere to grupper med bevegelige gjennomsnitt med ulike tidsperioder. Et sett med bevegelige gjennomsnitt i Guppy Multiple Moving Average (GMMA) har en relativt kort tidsramme og brukes til å bestemme aktiviteten til kortsiktige forhandlere. Antall dager brukt i settet av kortsiktige gjennomsnitt er vanligvis 3, 5, 8, 10, 12 eller 15. Den andre gruppen av gjennomsnitt er opprettet med lengre tidsperioder og brukes til å måle aktiviteten til langsiktige investorer . De langsiktige gjennomsnittene bruker vanligvis perioder på 30, 35, 40, 45, 50 eller 60 dager. BREAKING DOWN Guppy Multiple Moving Average - GMMA Forholdet mellom de to settene med bevegelige gjennomsnitt er brukt av handelsfolk for å avgjøre om utsiktene til kortsiktige forhandlere retter seg mot investorer som har et langsiktig perspektiv. Endring av trender identifiseres når de to gruppene av bevegelige gjennomsnitt krysser. En bullish trend er tilstede når de kortsiktige glidende gjennomsnittene er over de langsiktige gjennomsnittene. Omvendt skjer en bearish trend når de kortsiktige gjennomsnittene er under de langsiktige gjennomsnittene. Denne termen får navnet sitt fra Daryl Guppy, en australsk handelsmann som er kreditert med sin utvikling. Bruke Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Indikator En av de mest frustrerende tingene med å bygge et handelssystem kan være absolutt fri for å bruke hvilke indikatorer som helst og verdier du liker. Selv om dette i utgangspunktet kan lyde positivt, kan de nesten ubegrensede kombinasjonene av variabler bli ganske overveldende. For eksempel, hvis du liker konseptet SPY 10100 SMA Long Only System som jeg dekket, kan du implementere det ved hjelp av to enkle bevegelige gjennomsnitt du liker, men hvilke to bør du bruke GMMA-indikatoren The Guppy Multiple Moving Average (GMMA) Indikator gir et interessant alternativ til å bruke hvilken som helst variabel du liker. Utviklet av den australske handelsmannen Daryl Guppy implementerer GMMA 12 forskjellige eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA) i et forsøk på å analysere en behavioral behavior på flere nivåer. Guppy grupperer EMAene i to kategorier. De første seks anses som kortsiktige og de andre seks anses som langsiktige. De kortsiktige EMAene som brukes er 3, 5, 8, 10, 12 og 18. De langsiktige EMAene som brukes, er 30, 35, 40, 45, 50 og 60. De langsiktige EMAene representerer interessene og atferdene av investorer som har tatt en langsiktig tilnærming til et gitt marked. Kortvarige EMAer representerer handelsmenn, eller spekulanter, som forsøker å fange opp kortsiktig fortjeneste. GMMA Crossover Systems Den enkleste metoden for bruk av Guppy Multiple Moving Average-indikatoren er å bytte et grunnleggende bevegelige gjennomsnittsovergangssystem med alle tolv av GMMA EMAs. Dette systemet vil kjøpe når alle kortvarige EMAer krysser over alle de langsiktige EMAene, og selger når kortvarige EMAer krysser under de langsiktige EMAene. Guppy har antydet at dette systemet kunne programmeres inn i handelsprogramvaren ved å spore summen av de seks kortsiktige EMAene mot summen av de seks langsiktige EMA-ene. Når summen av kortvarige EMAer krysser over summen av de langsiktige EMAene, vil et kjøpesignal bli generert. GMMA Trend Strength En annen applikasjon av GMMA indikatoren bruker den til å analysere styrken av en nåværende trend, eller å målrette mot flere inngangspunkter innenfor en trend. Dette kan gjøres ved å analysere hvordan de forskjellige EMAene samhandler med hverandre. Både langsiktige og kortsiktige trender blir sett på som stabile når hver av deres EMA-linjer er adskilt med en jevn avstand. Hvis de seks langsiktige EMAene begynner å flate, har den langsiktige trenden blitt sårbar. Hvis de kortsiktige EMA-linjene begynner å skille seg lenger og lenger fra hverandre, vil markedet trolig oppleve en boblesituasjon, og handelsmenn bør være forsiktige. GMMA-eksempler Når man ser på GMMA-linjene på dagens oversikt over SPY, kan vi se en rekke av disse prinsippene i aksjon. Legg merke til hvor tett de langsiktige EMAene var i forhold til hverandre i november og desember i fjor da de kortsiktige linjene krysset gjennom dem. Dette var starten på den nye opptrenden. Da utvidet de langsiktige EMA-ene i forhold til hverandre ettersom opptrenden utviklet seg. De langsiktige EMA'ene handlet strammere igjen i slutten av juni, noe som indikerer svakhet, men har siden spredt seg lenger fra hverandre. Det er også interessant å merke seg at ved hver av de relative høyder og nedturer åpnet de raskeste kortvarige EMAene større hull i løpet av de litt langsommere kortvarige EMA-ene. Dette kan ses på lavpunktet i slutten av november, og på den relative høye i midten av mai. Å bytte kryssene på de langsiktige og kortsiktige linjene ville ha etablert en lang posisjon i desember som ville ha vart hele veien gjennom juni, og låst i det meste av dette året8217s lønnsomme utvikling. Etter noen hakkede uker fortsatte opptrenden i begynnelsen av juli og vil nå holde en lang posisjon. Handel med GMMA-indikatoren på FXI-diagrammet ville ha resultert i noen få signaler i år. Nesten alle av dem ville ha resultert i lønnsomme handler. Den lange posisjonen som ble signalert i desember ville ha beholdt det meste av fortjenesten da den ble solgt i februar. Deretter ville en kort posisjon etablert i slutten av februar ha endt lønnsomt i slutten av april. Den lange posisjonen som ble utløst i mai, ville ha blitt solgt i nærheten av break-even, men den korte posisjonen som ble signalert i juni ville ha gjort en fortjeneste da den ble solgt i juli. Flertallet av bevegelige gjennomsnittsverdier Flertallet av flytende gjennomsnitt ble utarbeidet av Daryl Guppy og består av seks kortsiktige og seks langsiktige eksponensielle glidende gjennomsnitt. Kortsiktige MA er 3, 5, 7, 10, 12 og 15 dager, og de langsiktige MA-er er 30, 35, 40, 45, 50 og 60 dager, men disse kan varieres i henhold til tidsrammen som blir handlet. Kortsiktig konsern representerer handelsperspektiv på markedet og den langsiktige konsernet representerer investorer. Konvergens og Divergens: Når flytte gjennomsnitt i en gruppe er parallelle og tett sammen, er gruppen stort sett enig. Når de bevegelige gjennomsnittene vokser, signaliserer dette divergerende visninger i gruppen. Når flytende gjennomsnittsverdier er sammen, er dette et tegn på at gruppevisningen endrer seg . Parallelle langsiktige markedsførere signalerer langsiktig investorstøtte og en sterk trend, og kortsiktige markedsførere har en tendens til å sprette av den langsiktige glidende gjennomsnittlige gruppen. Begge gruppene av MAs konvergerer og svinger mer enn vanlig. En prisendring i tillegg til å utvide MA i begge grupper. Den kortsiktige gruppen avviker etter krysset over før konvergeringen igjen. Crossovers er ikke like viktige som avstand mellom MA i hver gruppe. Apple AAPL vises med flere bevegelige gjennomsnitt. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Langtidsforskjellende, langsomme, skrågående, langsgående glidende gjennomsnitt D-signal en sterk nedadgående trend Konvergerer langsiktige glidende gjennomsnitt C angir usikkerhet Gå lang L når langsiktige glidende gjennomsnitt krysser over, med lengst i bunnen Retrasjoner R som ikke gjør forstyrre langsiktig glidende gjennomsnittlig avstand nåværende muligheter for å øke din lange posisjon Bredt skråt, langsgående glidende gjennomsnitt U signalerer en sterk opp-trend. Velg flere flytende gjennomsnitt i venstre kolonne på indikatorpanelet. Juster innstillingene etter behov og lagre ved hjelp av gtgt-knappen.
No comments:
Post a Comment