Moving Gjennomsnittet Wiki

Enkel Flytende Gjennomsnitt - SMA. BREAKING DOWN Enkel Flytende Gjennomsnitt - SMA. A Enkelt Flytende Gjennomsnitt kan tilpasses ved at det kan beregnes for et annet antall tidsperioder, ganske enkelt ved å legge til sluttkurs for sikkerheten i et antall tidsperioder og deretter deles denne summen med antall tidsperioder, noe som gir gjennomsnittsprisen på sikkerheten over tidsperioden. Et enkelt glidende gjennomsnitt utjevner volatiliteten og gjør det lettere å se prisutviklingen for en sikkerhet Hvis det enkle glidende gjennomsnittet peker opp , betyr dette at sikkerhetsprisen øker. Hvis det peker ned, betyr det at sikkerhetsprisen faller. Jo lengre tidsramme for glidende gjennomsnitt, jo glattere det enkle glidende gjennomsnittet. Et kortere glidende gjennomsnitt er mer volatilt, men dets lesing er nærmere kildedataene. Analytisk betydning. Gjennomsnittlig gjennomsnitt er et viktig analytisk verktøy som brukes til å identifisere dagens prisutvikling og potensialet for endring i en etablert tre nd Den enkleste formen for å bruke et enkelt bevegelige gjennomsnitts i analyse, bruker det til å raskt identifisere om en sikkerhet er i opptrend eller nedtrengning Et annet populært, om enn litt mer komplekst analytisk verktøy, er å sammenligne et par enkle bevegelige gjennomsnitt med hver dekning som er forskjellig tidsrammer Hvis et kortere rent simpelt gjennomsnitt er over et langsiktig gjennomsnitt, forventes en opptrend. På den annen side signaliserer et langsiktig gjennomsnitt over et kortere sikt gjennomsnitt en nedadgående bevegelse i trend. Popular Trading Patterns. To populære handelsmønstre som bruker enkle bevegelige gjennomsnitt inkluderer dødskrysset og et gyldent kryss. Et dødskors oppstår når 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt krysser under 200-dagers glidende gjennomsnitt. Dette betraktes som et bearish signal, at ytterligere tap er i butikken Gullkorset oppstår når et kortsiktig glidende gjennombrudd går over et langsiktig glidende gjennomsnitt. Forsterket av høye handelsvolumer, kan dette signalere ytterligere gevinster i butikken. Gjennomsnittlig - MA. BREAKING NED Flytte Gjennomsnitt - MA. Som et SMA-eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Vei 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA vil gjennomsnittlig sluttprisene for de første 10 dagene som første datapunkt. Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større er lagdet. Således vil en 200-dagers MA har en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lengden på MA som skal brukes avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med brudd over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktig tradin g signaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med et bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Downward momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under et langsiktig MA. Moving gjennomsnitt. I statistikk er et glidende gjennomsnitt også kalt rullende gjennomsnittlig bevegelige gjennomsnittlig rullende gjennomsnittlig glidende temporalt gjennomsnitt eller løpende gjennomsnitt er en type finitivt impulsresponsfilter som brukes til å analysere et sett med datapunkter ved å opprette en rekke gjennomsnitt av forskjellige delsett av hele datasettet. Gi en rekke tall og en fast delmengde, blir det første elementet i det bevegelige gjennomsnittet oppnådd ved å ta gjennomsnittet av den første faste delmengde av taleserien. Deretter blir delmengden endret ved å skifte frem som er eksklukt danner det første nummeret i serien og inkluderer det neste nummeret som følger med den opprinnelige delmengden i serien Dette oppretter en ny delmengde av tall som er i gjennomsnitt Denne prosessen gjentas over hele dataserien. Linjelinjen som forbinder alle faste gjennomsnitt er flyttingen gjennomsnitt Et glidende gjennomsnitt er et sett med tall som hver er gjennomsnittet av den tilsvarende delmengden av et større sett med datapunkter. Et glidende gjennomsnitt kan også bruke ujevne vekter for hver dataværdi i delsettet for å understreke bestemte verdier i delmengden. Et glidende gjennomsnitt brukes vanligvis med tidsseriedata for å utjevne kortsiktige fluktuasjoner og markere langsiktige trender eller sykluser Terskelen mellom kortsiktig og lang sikt avhenger av søknaden, og parametrene for glidende gjennomsnitt blir satt tilsvarende. Det brukes for eksempel ofte i teknisk analyse av finansielle data, som aksjekursavkastning eller handelsvolumer. Det brukes også i økonomi til å undersøke bruttonasjonalprodukt, e formidling eller andre makroøkonomiske tidsserier Matematisk er et glidende gjennomsnitt en type konvolusjon, og det kan derfor betraktes som et eksempel på et lavpassfilter som brukes i signalbehandling. Når det brukes med tidsseriedata, vil et glidende gjennomsnitt filtre høyere frekvens Komponenter uten noen bestemt tilkobling til tid, selv om det vanligvis er noen form for bestilling, er underforstått. Sett simplistisk, kan det betraktes som utjevning av dataene. Enkelte glidende gjennomsnitt Rediger. I økonomiske applikasjoner er et enkelt, glidende gjennomsnittlig SMA det uveide gjennomsnittet av de tidligere n-punktene I vitenskap og ingeniørfag er imidlertid gjennomsnittet normalt tatt fra like mange data på hver side av en sentralverdi. Dette sikrer at variasjoner i gjennomsnittet er justert med variasjonene i dataene, i stedet for å bli skiftet i tid. Et eksempel på en enkel likevektt løpemiddel for en n-dagers utvalg av sluttkurs er gjennomsnittet av de forrige nids sluttkursene. Hvis disse prisene er så er formelen. Når ca Ved å beregne suksessive verdier kommer en ny verdi inn i summen, og en gammel verdi faller ut, noe som betyr at en full summering hver gang er unødvendig for denne enkle saken. Den valgte perioden avhenger av typen av bevegelse av interesse, for eksempel kort, mellomliggende eller Langsiktig I økonomiske sammenhenger kan gjennomsnittlige nivåer fortolkes som støtte i et stigende marked eller motstand i et fallende marked. Hvis dataene ikke er sentrert rundt gjennomsnittet, ligger et enkelt glidende gjennomsnitt bak det siste tidspunktet, med halvparten av prøven bredde En SMA kan også bli uforholdsmessig påvirket av gamle datapunkter som slipper ut eller nye data kommer inn. En karakteristisk for SMA er at hvis dataene har periodisk svingning, vil en SMA av den perioden eliminere den variasjonen gjennomsnittet alltid inneholder en fullstendig syklus Men en helt vanlig syklus blir sjelden oppdaget 1. For en rekke applikasjoner er det fordelaktig å unngå at forskyvningen fremkalles ved bruk av bare tidligere data. Derfor er en sentral movi ng gjennomsnitt kan beregnes ved å bruke data like spredt hver side av punktet i serien der gjennomsnittet er beregnet. Dette krever å bruke et oddetall av datapunkter i prøvevinduet. Kumulativ glidende gjennomsnitt Rediger. I et kumulativt bevegelige gjennomsnitt oppdager dataene i en bestilt datastrøm og statistikeren vil gjerne få gjennomsnittet av alle dataene til det nåværende datapunktet. For eksempel kan en investor ha gjennomsnittsprisen på alle aksjetransaksjonene for en bestemt lager frem til nåværende tidspunkt Når hver ny transaksjon oppstår, kan gjennomsnittsprisen på transaksjonstidspunktet beregnes for alle transaksjonene frem til det punktet ved å bruke det kumulative gjennomsnittet, typisk et likevektt gjennomsnitt av sekvensen av i-verdier x 1 xi opp til strømmen time. The brute-force metode for å beregne dette ville være å lagre alle dataene og beregne summen og dividere med antall datapunkter hver gang et nytt datapunkt ankom. Det er imidlertid mulig Ible for å bare oppdatere kumulativ gjennomsnitt som en ny verdi xi 1 blir tilgjengelig ved hjelp av formelen. Hvor kan det antas å være lik 0.Til det nåværende kumulative gjennomsnittet for et nytt datapunkt er lik det forrige kumulative gjennomsnittet pluss forskjellen mellom det siste datapunktet og det forrige gjennomsnittet dividert med antall poeng mottatt hittil Når alle datapunktene kommer i N, vil det kumulative gjennomsnittet være det endelige gjennomsnittet. Utledningen av den kumulative gjennomsnittlige formel er enkel å bruke. og tilsvarende for jeg er sett det. Å løse denne ligningen for CA jeg gir 1 resultater in. Weighted moving average Edit. Et vektet gjennomsnitt er et hvilket som helst gjennomsnitt som har multiplikasjonsfaktorer for å gi forskjellige vekter til data i forskjellige posisjoner i prøvevinduet. Matematisk er det glidende gjennomsnittet er konvolusjonen av datapunkter med en fast vektingsfunksjon En applikasjon fjerner pixelisering fra et digitalt grafisk bilde. I teknisk analyse av økonomiske data, et vektet glidende gjennomsnittlig WMA har den spesifikke betydningen av vekter som faller i aritmetisk progresjon 2 I en n-dag WMA har den siste dagen vekt n den nest siste n 1, osv. ned til en. Filtvektet glidende gjennomsnittlig vekt. Nevneren er en trekant tall lik til i mer generelle tilfeller vil nevnen alltid være summen av de enkelte vikene. Når du beregner WMA over suksessive verdier, er forskjellen mellom tellerne WMA M 1 og WMA M np M 1 p M p M n 1 Hvis vi betegner summen p Mp M n 1 av Total M da. Grafen til høyre viser hvordan vektene minker, fra høyeste vekt til de siste datapunktene, ned til null. Det kan sammenlignes med vektene i eksponentielt glidende gjennomsnitt som følger. Eksponensiell glidende gjennomsnittlig Edit. En eksponentiell glidende gjennomsnittlig EMA, også kjent som et eksponentielt vektet glidende gjennomsnittlig EWMA, er 3 en type uendelig impulsresponsfilter som bruker vektningsfaktorer som reduseres eksponentielt. Vekten for hvert eldre datapunkt faller eksponentielt, når aldri null Grafen til høyre viser et eksempel på vektreduksjonen. EMA for en serie Y kan beregnes rekursivt. Koeffisienten representerer graden av vekting, en konstant utjevningsfaktor mellom 0 og 1 A høyere rabatter Eldre observasjoner raskere Alternativt kan det uttrykkes som N tidsperioder hvor 2 N 1 Skriptfeil Skriptfeilkit nødvendig. For eksempel, hvis N 19 er lik 0 1, er halveringstiden for vektene de intervall over hvilket vektene reduseres med en faktor på to er omtrent N 2 8854 innen 1 hvis N 5.Y t er verdien i en tidsperiode tS t er verdien av EMA når som helst tS 1 er udefinert S 1 mai initialiseres på en rekke forskjellige måter, oftest ved å sette S 1 til Y 1 selv om andre teknikker eksisterer, for eksempel å sette S 1 til et gjennomsnitt av de første 4 eller 5 observasjonene. Fremtredningen av S 1 initialiserings s-effekten på den resulterende flytte a Verdien avhenger av mindre verdier, gjør valget av S 1 relativt viktigere enn større verdier, siden en høyere rabatterer eldre observasjoner raskere. Denne formuleringen er i henhold til Hunter 1986 4 Ved gjentatt bruk av denne formelen for forskjellige tider kan vi til slutt skrive S t som en vektet sum av datapunktene Y t som. for en hvilken som helst egnet k 0, 1, 2 Vekten til det generelle datapunktet er. En alternativ tilnærming av Roberts 1959 bruker Y t i stedet for Y t 1 5. Denne formelen kan uttrykkes også i tekniske analysevilkår som følger, og viser hvordan EMA går mot det siste datapunktet, men bare med en andel av forskjellen hver gang. Utvidelse av hver gang resulterer i følgende strømserier, som viser hvordan vektningsfaktoren på hver datapunkt p 1 p 2 etc reduseres eksponentielt. Dette er en uendelig sum med avtagende vilkår. N periodene i en N-dag EMA spesifiserer bare faktoren N er ikke et stopppunkt for beregningen slik det er i en SMA eller WMA For suf Fikiently stor N De første N-punktene i en EMA representerer omtrent 86 av den totale vekten i beregningen 6.I forenklet, 7 har en tendens til. De ovenfor nevnte diskusjonen krever litt avklaring. Summen av vektene av alle betingelsene, dvs. uendelig tall av uttrykk i et eksponentielt glidende gjennomsnitt er 1 Summen av betingelsenees vekter er Begge disse summene kan avledes ved å bruke formelen for summen av en geometrisk serie. Vekten utelatt etter vilkår er gitt ved å trekke dette fra 1, og du få dette er egentlig formelen gitt under for vekten utelatt Merk at det ikke er noen akseptert verdi som skal velges for selv om det er noen anbefalte verdier basert på søknaden I den ovennevnte diskusjonen har vi erstattet en vanlig verdi for i formelen for vekten av vilkår Denne verdien for kommer fra å angi gjennomsnittsalderen for dataene fra en SMA lik gjennomsnittlig alder av dataene fra en EWA og løse for igjen, det er bare en anbefaling, ikke et krav nt Hvis du gjør denne substitusjonen, og du bruker 8, så får du 0 864 tilnærming Intuitivt, hva dette forteller oss er at vekten etter termene av et eksponentielt glidende gjennomsnitt for en periode konvergerer til 0 864. Kraftformelen ovenfor gir en startverdi for en bestemt dag, hvorpå den påfølgende dagsformelen som vises først, kan brukes. Spørsmålet om hvor langt tilbake å gå til en innledende verdi, avhenger i verste fall av dataene. Store prisverdier i gamle data vil påvirke på summen selv om vekten er svært liten. Hvis prisene har små variasjoner, kan bare vektingen vurderes. Vekten utelates ved å stoppe etter k-vilkårene er ut av totalvekten. For eksempel å ha 99 9 av vekten, sett over forholdet lik 0 1 og løse for k. terms bør brukes Da tilnærminger som N øker, 9 forenkler dette til ca. 10.for dette eksempelet 99 9 vekt. Modifisert glidende gjennomsnitt Edit. A modifisert glidende gjennomsnittlig MMA, kjører bevegelige gjennomsnittlige RMA , eller smoot hed glidende gjennomsnitt er definert som. I kort sagt er dette et eksponentielt glidende gjennomsnitt, med. Applikasjon for måling av datamaskinens ytelsesredigering. Sommere datavalysemålinger, for eksempel gjennomsnittlig prosesskø lengde eller gjennomsnittlig CPU utnyttelse, bruker en form for eksponensiell bevegelse gjennomsnitt. Her er definert som en funksjon av tid mellom to avlesninger. Et eksempel på en koeffisient som gir større vekt til gjeldende lesing, og mindre vekt til de eldre avlesningene er. hvor tid for avlesninger tn er uttrykt i sekunder, og er perioden for tid i løpet av minutter som lesingen sies å være gjennomsnittlig levetid for hver lesing i gjennomsnittet. Med den ovenfor definerte definisjonen kan det bevegelige gjennomsnitt uttrykkes som for eksempel. Et 15-minutters gjennomsnitt L av en prosesskø lengde Q målt hver 5 sekunders tidsforskjell er 5 sekunder, beregnes som. Andre vektvekter Rediger. Andre vektingssystemer brukes til og med for eksempel i aksjehandel vil volumvekting vekten hver tidsperiode i p andel av handelsvolumet. En ytterligere vekting som brukes av aktuarene, er Spencer s 15-punkts-flytende gjennomsnitt 11 et sentralt glidende gjennomsnitt. De symmetriske vektkoeffisientene er -3, -6, -5, 3, 21, 46, 67, 74 , 67, 46, 21, 3, -5, -6, -3. Utenfor finansverden har vektede løpemidler mange former og applikasjoner. Hver vektingsfunksjon eller kjerne har sine egne egenskaper. I prosjektering og vitenskap er frekvens - og fasesponsen av filteret er ofte av største betydning for å forstå de ønskede og uønskede forvrengningene som et bestemt filter vil gjelde for dataene. En betyr ikke bare jevner dataene Et middel er en form for lavpassfilter Effektene av det bestemte filteret som brukes bør forstås for å gjøre et passende valg På dette punktet diskuterer den franske versjonen av denne artikkelen spektraleffekter av 3 slags midler kumulative, eksponentielle, Gaussian. Moving median Edit. From et statistisk synspunkt, glidende gjennomsnitt, når det brukes til å estimere und Erlying trend i en tidsserie er utsatt for sjeldne hendelser som for eksempel hurtige støt eller andre anomalier. Et mer robust estimat av trenden er den enkle, flytende medianen over n tidspunkter. hvor medianen er funnet ved for eksempel å sortere verdiene inne brakettene og finne verdien i midten For større verdier av n kan medianen beregnes effektivt ved å oppdatere en indekserbar hoppeliste 12.Statistisk er det glidende gjennomsnittet optimalt for å gjenopprette den underliggende trenden i tidsseriene når svingningene i trenden er Normalt fordelt Den normale fordeling legger imidlertid ikke stor sannsynlighet for store avvik fra utviklingen som forklarer hvorfor slike avvik vil få en uforholdsmessig stor effekt på trendestimatet. Det kan vises at hvis svingene i stedet antas å være Laplace distribuert da den bevegelige medianen er statistisk optimal 13 For en gitt varians plasserer Laplacefordelingen høyere sannsynlighet for sjeldne hendelser n gjør det normale, noe som forklarer hvorfor den bevegelige medianen tåler sjokker bedre enn det bevegelige middelet. Når den enkle flytende medianen ovenfor er sentral, er utjevningen identisk med medianfilteret som har applikasjoner i for eksempel bilde signalbehandling. Se også Rediger. Denne artikkelen inneholder en liste over referanser, men kildene er uklare fordi den ikke har nok inline-citater. Vennligst hjelp til å forbedre denne artikkelen ved å introdusere mer presise citater februar 2010. Notater og referanser Rediger. Statistisk analyse Ya-lun Chou, Holt International, 1975, ISBN 0-03-089422-0 seksjon 17 9. Skriptfeil. NIST SEMATECH e-håndbok for statistiske metoder Enkelt eksponensiell utjevning ved Nasjonalt institutt for standarder og teknologi. NIST SEMATECH e-Håndbok for Statistiske Metoder EWMA Control Charts ved Statens institutt for standarder og teknologi. Nevneren på venstre side skal være enhet, og telleren blir den høyre side geometriske serien. Fordi 1 x n n har en tendens til grensen e x for stor n. Se følgende link for et bevis. Det betyr - 0, og Taylor-serien tilsvarer. log e 0 001 2 -3 45. Spencer s 15-punkts flytende gjennomsnitt fra Wolfram MathWorld. GR Arce, Nonlinear Signal Processing En Statistisk Tilnærming, Wiley New Jersey, USA, 2005.Ad blokker interferens detected. Wikia er et gratis-å-bruke nettsted som tjener penger fra annonsering Vi har en endret opplevelse for seere som bruker ad blokkere. Wikia er Ikke tilgjengelig hvis du har gjort ytterligere endringer Fjern den egendefinerte annonseblokkerregelen s, og siden lastes som forventet.