An Introduksjon Til Alternativer Handel Frans De Weert

En introduksjon til opsjonshandel. Forklarer teorien og praktiseringen av alternativer fra grunnen, fokuserer denne boken på den praktiske siden av opsjonshandel, og handler om sikring av opsjoner og hvordan opsjonshandlere tjener penger ved å gjøre det. Vanlige vilkår i opsjonsteori er forklart ogMer Forklarer teorien og praktiseringen av alternativer fra grunnen, fokuserer denne boken på den praktiske siden av opsjonshandel, og handler om sikring av opsjoner og hvordan opsjonshandlere tjener penger ved å gjøre det. Vanlige vilkår i opsjonsteori er forklart og lesere blir vist hvordan de relaterer seg å vinne Boken gir de nødvendige verktøyene for å håndtere alternativer i praksis, og det inkluderer matematiske formler for å løfte forklaringer fra et overfladisk nivå. Gjennom boken vil ekte eksempler illustrere hvorfor investorer bruker opsjonsstrukturer for å tilfredsstille deres behov. Mindre. Venner Anmeldelser. se hva vennene dine trodde på denne boken, vennligst meld deg inn på forumet. Kunde vurdert det likte det. For 2 år siden. lly likte det. over 2 år siden. god intro til alternativer. alex davis vurdert det virkelig likte det. over 2 år siden. Ron Yeo vurdert det virkelig likte det. en introduksjon til opsjoner trading. exploring teorien og praksis av alternativer fra grunnen av , fokuserer denne boken på den praktiske siden av opsjonshandel og handler om sikring av opsjoner og hvordan opsjonshandlere tjener penger ved å gjøre det. Vanlige vilkår i opsjonsteori er forklart og lesere blir vist hvordan de relaterer seg til fortjeneste. Boken gir de nødvendige verktøyene for å håndtere alternativer i praksis og det inkluderer matematiske formler for å løfte forklaringer fra et overfladisk nivå Gjennom boken vil ekte eksempler illustrere hvorfor investorer bruker opsjonsstrukturer for å tilfredsstille deres mer. Produktdetaljer. Format Paperback 176 sider. Dimensjoner 152 x 228 x 16 mm 240 41g. Publikasjonsdato 11 Sep 2006.Publisher John Wiley og Sons Ltd. Imprint John Wiley Sons Ltd. Publication City Country Chichester, Storbritannia. Språk Engelsk. Oppgaveoppgave 1 Auflage. Illustrasjonsnotat ill. ISBN10 0470029706.ISBN13 9780470029701.Bestillere rangering 91,386.Personer som kjøpte dette, kjøpte også. Skjul omslagskopi. En introduksjon til valg Trading er en behagelig bok å lese Enkelheten i språket og utstillingen gjør det tilgjengelig for et bredt spekter av interesserte lesere, spesielt til opsjonshandlere Selv om ingen streng matematikk er diskutert i denne boken, er formlene som er godt motiverte og forklart Karma Dajani, Utrecht Universitet, Nederland En introduksjon til opsjonshandel er en av de første bøkene for å forklare hvor fortjenesten av opsjonshandlere kommer egentlig fra Selv om folk vanligvis antar at dette overskuddet gjelder tilbudsbudsjettet, viser denne boken faktisk at det er en mye mer sofistikert måte å tjene penger på når man handler. Denne boken viser hvorfor investorer bruker opsjonsstrukturer for å tilfredsstille deres behov , og hvilke praktiske implikasjoner disse opsjonsstrukturene har på handelsmannen. Forklare teorien og praksis av opt ioner som handler fra begynnelsen, vil leseren raskt bli kjent med delta-sikring, gamma, vega og theta, og hvordan disse vilkårene relaterer seg til forhandlerens fortjeneste. Gjennom boken vil ekte eksempler bli brukt til å forklare praktiseringen av mulighetene som gir teorien bak alternativer til livet Etter å ha lest en introduksjon til valghandel vil leseren forstå hvordan opsjoner kan skreddersys til investorens behov. Boken vil gi leseren en forståelse av det utrolige potensialet for å tjene penger gjennom alternativer og vil utstyre ham med de nødvendige verktøyene for å behandle alternativer i mer. Om Frans De Weert. Trans de Weert er matematiker ved å trene som jobber for tiden som en egenkapitalderivathandler ved Barclays Capital, New York. Etter å ha oppnådd sine mastere i matematikk, spesialisert seg på sannsynlighetsteori og finansmatematikk ved universitetet av Utrecht fortsatte han å gjøre en forskerutdanning, i sannsynlighetsteori ved Universitetet i Manchester. Etter hans akademiske ca. reer begynte han å jobbe som handelsmann for Barclays Capital i London I denne rollen fikk han erfaring med handel med mange forskjellige derivater på europeiske og amerikanske aksjer. Etter to og et halvt år i London flyttet han til New York for å begynne å handle derivater på både latinamerikanske og så vel som amerikanske understreker Frans de Weert bor i New York mer. Innholdsfortegnelse. Innrykk Bekymringer Introduksjon 1 OPTIONS 1 1 Eksempler 1 2 Amerikanske versus europeiske opsjoner 1 3 Terminologi 1 4 Tidlig utøvelse av amerikanske opsjoner 1 5 Utbetalinger 1 6 Anropsparity 2 THE BLACK-SCHOLES FORMULA 2 1 Volatilitet og Black-Scholes formel 2 2 Rente og Black-Scholes formel 2 3 Prissetting amerikanske opsjoner 3 UTBYTTE OG DERES VIRKNINGER OM VALG 3 1 Fremover 3 2 Prissetting av opsjoner inklusive utbytte 3 3 Prisalternativer i form av termin 3 4 Utbytterisiko for opsjoner 3 5 Syntetikk 4 IMPLISERT VOLATILITET 4 1 Eksempel 4 2 Strategi og underforstått volatilitet 5 DELTA 5 1 Delta-sikring 5 2 M ost-dividendefølsomme alternativer 5 3 Øvelsesklare amerikanske samtaler i utbyttebetalende aksjer 6 TRE ANDRE GREKKER 6 1 Gamma 6 2 Theta 6 3 Vega 7 OPTIVELSESHANDELERE 7 1 Dynamisk sikring av et langt anropsalternativ 7 2 Dynamisk sikring av kort oppkjøpsalternativ 7 3 Fortjenesteformel for dynamisk formel 7 4 Forholdet mellom dynamisk sikring og q 7 5 Forholdet mellom dynamisk sikring og q når renten er Strenkt positiv 7 6 Konklusjon 8 OPTION GREKSER I PRAKSIS 8 1 Samspill mellom Gamma og Vega 8 2 Betydningen av retningen til den underliggende andelen til opsjonen Grækerne 8 3 Pin risiko for korte daterte opsjoner 8 4 De risikofylte alternativene går kort 9 SKEW 19 1 Hva er skew 9 2 Årsak til skrå 9 3 Årsak til høyere volatiliteter ved fallende markeder 10 FLERE OPTIONSSTRATEGIER 10 1 Anropsspredning 10 2 Spread 10 3 Collar 10 4 Straddle 10 5 Strangle 11 FORSKELLIGE OPTIONSSTRATEGIER OG HVORFOR INVESTORS GENERER DEM 11 1 Porteføljeforvalterens tilnærming til opsjoner 11 2 Opti ons og selskaper med kryssbeholdninger 11 3 Alternativer ved overtakelse 11 4 Risikoinnskudd for forsikringsselskaper 11 5 Forutbetalt fremover 11 6 Ansattepengerordninger 11 7 Aksjekjøp 12 TWO EXOTIC OPTIONS 12 1 Quanto-opsjon 12 2 Komposittalternativet 13 REPO 13 1 Et repo-eksempel 13 2 Repo ved overtakelse 13 3 Repo og dens effekt på opsjoner 13 4 Overtak i kontanter og effekt på fremover Vedlegg A Sannsynlighet for at en opsjon utløper i pengene Vedlegg B Varians av et sammensatt alternativ Bibliografi more. Book ratings på Goodreads. Goodreads er verdens største nettsted for lesere med over 50 millioner anmeldelser Vi presenterer millioner av sine leserrangeringer på våre boksider for å hjelpe deg med å finne din nye favorittbok Lukk X. An Introduksjon til Options Trading. Request tillatelse til å gjenbrukes innhold fra denne tittelen. For å søke om tillatelse, vennligst send forespørselen din til med spesifikke detaljer om dine krav. Dette skal inneholde Wiley tittelen s og den spesifikke delen av innholdet du ønsker å gjenbruke, f. eks. figur, tabell, tekstutdrag, kapittel, sidetal etc., måten du vil bruke på nytt, løper sirkulasjonsutskriftet antall personer som vil ha tilgang til innholdet og om dette er for kommersielle eller akademiske formål Hvis dette er en republikasjonsforespørsel, vennligst ta med detaljer om det nye arbeidet der Wiley-innholdet vil vises. E-bok på leseren. Finn ut hvordan du overfører e-bok til enheten.